Uma das vantagens da negociação de opções binárias é que ele oferece aos comerciantes a oportunidade de negociar com baixo risco e altas recompensas. Os comerciantes também podem tirar proveito dos mercados quando estão subindo e também em declínio. A fim de aumentar a eficácia de negociação, pode-se usar uma estratégia de negociação e uma estratégia poderosa para usar quando os mercados não são voláteis é a estratégia de ferro Condor. Esta estratégia é conhecida por reduzir o risco de negociação, garantindo as recompensas, mas antes de você ficar animado, o fato é que leva tempo para dominar a estratégia de negociação Iron Condor e seu sucesso depende de análise cuidadosa do mercado, bem como entrar e sair Esta posição no momento ideal. Vamos rever como isso é feito. Qual é a Estratégia Iron Condor A estratégia Iron Condor é conhecida como uma estratégia neutra, bem como uma estratégia de negociação não-direcional. Um comerciante precisa combinar um urso Call spread e um touro Pôr espalhar, a fim de criar uma posição neutra. A razão para isso é quando um activo está a variar ou a negociar horizontalmente, há muito pouco movimento de preços. Assim, no caso de o preço do ativo não se mover pelo vencimento do negócio, o resultado é uma posição neutra rentável. Além disso, posicionando-se em ambos os lados, Call and Put, um comerciante pode lucrar mesmo se o mercado se move para cima ou para baixo. É por esta razão que a estratégia Condor de Ferro é chamada de estratégia não-direcional. Para que um comerciante para construir um condor de ferro, eles terão que fazer quatro movimentos de comércio da seguinte forma, o comerciante vai comprar uma greve inferior opção de colocar que está fora do dinheiro e também, em seguida, comprar um fora do dinheiro Put opção em Um preço de exercício ainda mais baixo. O comerciante venderá então uma opção mais elevada da chamada da greve que esteja fora do dinheiro e comprará então uma fora da opção da chamada do dinheiro em um preço de exercício mesmo mais elevado. Todos estes comércios terão de ter o mesmo mês de expiração. Ao fazer isso, que é a compra e venda de call e put negociações opção, o resultado final é um crédito líquido que pode ser colocado no comércio. A fim de entender como se pode aplicar a estratégia de ferro condor para a sua negociação vamos olhar para um exemplo. Aqui vamos supor que as ações do Facebook estão negociando em 75 em junho. O trader precisará adquirir uma opção de JUL 85 Call para 100 e também comprar uma opção de JUL 80 Call para 50. Eles então comprarão uma opção de JUL 65 Put para 50, bem como uma opção de JUL 70 Put para 100. Ao comprar estes Quatro opções comerciais, o crédito líquido recebido quando o comerciante entra nos comércios, é de 200. Os duzentos dólares também marca o lucro total que o comerciante pode fazer. No final de julho, quando os comércios expiram, as ações do Facebook ainda estão negociando em 75. Isso significa que todos os quatro comércios são inúteis eo comerciante vai manter os 200 investidos nos comércios. Então você pode estar se perguntando como você pode usar a estratégia Iron Condor, a fim de fazer um lucro. Para se beneficiar dessa estratégia, o preço do ativo em que você está negociando precisará mover-se entre os preços de exercício das opções de compra e venda vendidas no vencimento dos negócios. Se o preço do ativo cair ou for inferior ao preço de exercício mais baixo da opção de compra que foi comprado ou se ele aumentar acima ou for igual ao preço de exercício mais alto da opção de compra da Call, ocorrerá uma perda. Esta perda, no entanto, é limitada e será igual às diferenças entre os preços de exercício dos negócios de opção de venda ou os preços de exercício dos negócios de opção de compra. O sucesso da estratégia de negociação de Iron Condor baseia-se em saber exatamente quando entrar os comércios de modo que a movimentação do preço do ativo será à taxa exigida pelo vencimento dos comércios. Isso leva tempo e experiência. A Estratégia Condor de Ferro e Opções Binárias Trading Neste momento, você pode estar se perguntando como se pode aplicar a estratégia de ferro condor para negociação de opções binárias, por isso vamos explorar isso. Os comerciantes fazem dinheiro usando a estratégia de ferro condor com spreads de crédito e neste caso, quando falamos de um spread de crédito Put está abaixo do mercado, enquanto um spread de crédito Call está acima do mercado. Para esclarecer, quando falamos de um spread de crédito, estamos falando de uma estratégia de venda de opções. Por exemplo, um comerciante vai comprar um comércio de opção de chamada que está fora do dinheiro para 50 e, em seguida, também comprar outro fora do dinheiro Opção comércio de opção para 100. O comerciante, em seguida, vender o comércio opção opção mais caro e voltar um Parte do seu investimento original. Se o comércio de opção de segunda chamada termina no dinheiro, o comerciante vai ficar a manter o seu montante original de investimento de 50. Desta forma, a perda é minimizada. Se, no entanto, a segunda opção Call termina no dinheiro, o comerciante vai fazer um lucro. Esta estratégia é mais eficaz quando utilizado enquanto os índices de negociação, uma vez que há frequentemente volatilidade limitada nos preços de índice. Conclusão É evidente que a estratégia do Condor de Ferro pode ser bastante complicada e por esta razão, você precisa garantir que você pratique essa estratégia e se familiarize com os movimentos do mercado. Lembre-se também de garantir que o ativo em que você está negociando tem movimentos de preços limitados. Isso é vital para o sucesso da estratégia. Aprender quando entrar e sair de um Condor de Ferro também leva experiência e se você precisar de alguma ajuda, não hesite em entrar em contato com VXmarkets e perguntar sobre o seu serviço Personal Broker. Usando binários para criar um condutor de ferro sintético Um condor de ferro é considerado quando um trader opção acredita que o subjacente vai ficar dentro de um intervalo para um determinado período de tempo. É uma estratégia de opções que combina dois spreads de crédito verticais. Há quatro preços diferentes de greve que todos têm a mesma validade. O objetivo de um condor de ferro é ter ambos spreads verticais expirar sem valor ou perto de inútil. Uma vantagem de um condor de ferro tem mais de vender apenas um spread de crédito vertical versus dois como em um condor de ferro é o risco eo lucro potencial. Um condor de ferro tem dois créditos recebidos de cada propagação que, naturalmente, pode levar a um maior lucro potencial máximo, em comparação com um spread single-legged. Além disso, o risco é menor devido ao prêmio inicial combinado recebido. A perda máxima é alcançada acima ou abaixo da faixa de spreads e só pode ser realizada em um dos dois spreads porque o subjacente não pode ser acima e abaixo de ambos spreads na expiração. Assim, um maior potencial de lucro leva a um menor risco potencial. Vamos dar uma rápida olhada em um exemplo abaixo antes de definirmos como essa estratégia pode ser alcançada com binários. Pretend ABC Inc. (ABC) tem trocado entre o suporte em 50 e resistência em 60 por algum tempo. Um comerciante opção pode vender um condor de ferro 45/50/60/65 para um crédito. Isso implicaria venda de uma greve de 50 colocar e comprar uma greve de 45 colocar e vender uma chamada de greve 60 e comprar uma greve 65 colocar com a mesma expiração de um crédito de 2,00. O lucro máximo é o crédito recebido que neste caso é 2 e seria realizado se o subjacente estiver a negociar ou entre 50 e 60 no vencimento. Todas as opções expirariam sem valor. O risco máximo e potencial de perdas é a diferença nas greves (5 em ambos os casos) menos o crédito (2) que neste caso é 3. A perda máxima é realizada se o subjacente estiver a negociar a 45 ou abaixo ou 65 e acima em Expiração. Como sempre é o caso, quer com equidade ou opções binárias, a posição pode ser encerrado antes da expiração. Usando binários pode ser mais fácil Se um movimento esperado ou falta dela é esperado, e uma estratégia de ferro condor é uma opção, por assim dizer, opções binárias com sua versatilidade pode melhorar seu arsenal de negociação e possivelmente torná-lo uma escolha mais simples para os comerciantes. Como mencionado anteriormente em alguns de meus outros artigos binários, as opções binárias funcionam como um comércio de propagação porque no vencimento, elas valerão 0 ou 100. Nenhum outro valor de liquidação é possível. Por exemplo, se uma opção binária for comprada para 40 eo mercado subjacente estiver acima do nível de greve na expiração, então o binário se instalará no ITM para o comprador binário. O binário estabelecerá em 100 assim que o lucro dos compradores seria 60 (100 40) lucro por o contrato. Se um binário é vendido em 40 e o mercado subjacente está abaixo do nível de greve na expiração, então o binário estabelece-out-of-the-money (OTM) e é avaliado em 0. Para o vendedor binário, o custo comercial inicial é de 60 (100-40) e o lucro seria de 40. Em ambos os casos, se o comerciante está errado na expiração, o custo de comércio binário inicial é o seu risco máximo. Então, agora vamos dar uma olhada abaixo em um exemplo recente de como comprar e vender opções binárias podem ser muito semelhantes a um condor de ferro. Suponha que você notou que o US Tech 100, que é baseado no CME E-mini Nasdaq 100 Index Futures estava negociando em um intervalo com cerca de três horas para ir até o encerramento da sessão naquele dia. Opções binárias têm uma infinidade de opções de expiração de curto prazo que dão aos comerciantes mais opções. O comerciante decide construir uma estratégia binária que imitará um condor de ferro que expira no fechamento que neste caso é 4:15 ET, ou aproximadamente três horas. Olhando para o gráfico abaixo, o comerciante decide criar um comércio que pode potencialmente lucrar se o índice permanece dentro de um intervalo até e incluindo expiração. No momento em que o índice estava negociando pouco mais de 4660. Lembre-se, binários sempre pode ser encerrado antes da expiração também. Um exemplo é dado mais tarde abaixo. Neste caso, ele gostaria de ver o índice ficar entre o apoio em potencial em torno de 4655 e resistência potencial em 4670. Ele poderia comprar um US Tech 100 (dezembro) 4652 (4:15 PM) para 69,50 que está logo abaixo do apoio potencial de 4655 Para expiração naquele dia. Se o índice fechar acima de 4652, o lucro máximo é realizado de 30,50 (100 69,50) um contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar em 4652 ou abaixo no vencimento e se limitar ao valor pago (69,50). O bilhete comercial está abaixo. Para simular a outra ala do condor de ferro, ele poderia vender um US Tech 100 (dezembro) 4672 (4:15 PM) para 23 que está logo acima da resistência potencial de 4670 para a expiração naquele dia. Se o índice fecha em 4672 ou abaixo na expiração, o lucro máximo é realizado de um contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar acima de 4672 à expiração e uma perda de 77 (100 23) seria realizada. O bilhete comercial está abaixo. Permite quebrar o risco total e recompensa total nesta posição e por que ele pode ser considerado uma borboleta sintética. Como um condor de ferro, o lucro máximo seria realizado se o índice estiver negociando entre os preços de exercício. Mas ao contrário do condor do ferro, ambos não expiram sem valor para o lucro máximo. O binário que foi comprado (4652) iria expirar ITM eo que foi vendido (4672) expiraria OTM. O lucro máximo seria 53,50 (23 30,50), que é a soma de ambos os lucros máximos para cada binário. Isto é semelhante a um condor de ferro em que cada um dos dois créditos recebidos para cada spread é adicionado em conjunto para determinar o lucro máximo. A perda máxima é semelhante a um condor de ferro, embora este não é um comércio de spread como é para um comércio de opções de capital. Mas, como um condor de ferro, a perda máxima só pode ser alcançada em um dos dois binários. A perda máxima e o risco desta operação seria subtrair o lucro máximo de 100, que neste caso é igual a 46,50 (100 53,50). Gerenciando o comércio Como cada comerciante sabe ou deve saber, nem todo o comércio vai como planejado. Neste caso, o comerciante observa o índice rallied sobre a resistência potencial e então movido para trás abaixo antes de expiração. Ele decide que esta é a sua chance de sair da posição como o índice se move para trás abaixo dessa resistência potencial no medo de que o índice vai rali, mais uma vez em expiração e ele poderia potencialmente perceber a perda máxima neste comércio. Para fechar a posição antes da expiração, ele pode vender o US Tech 100 (Dec) 4652 (4:15 PM) como abaixo. Além disso, ele poderia comprar de volta o US Tech 100 (dezembro) 4672 (4:15 PM) como abaixo. Neste exemplo, um lucro ainda é realizado antes da expiração devido à passagem do tempo. As opções binárias aumentarão ou diminuirão de valor ao longo do tempo. Assim como as opções de ações, o valor dos binários depende de quão longe eles estão negociando a partir do preço de exercício. Embora uma perda de 2 (23 21) tenha sido sofrida por comprar de volta o US Tech 100 (dezembro) 4672 (4:15 PM), um lucro de 24,50 (94 69,50) foi realizado na venda da US Tech 100 (dezembro) 4652 (4 15: 00). Um lucro líquido teria sido realizado de 22,50 (24,50 2). Não só ele lucrar com o comércio, ele também reduziu o seu risco desde que as posições foram saídas antes da expiração. Considere isso também, um lucro foi realizado, mas o risco máximo ainda era uma possibilidade se o índice fechado acima ou abaixo dos preços de greve no vencimento. Os comerciantes rentáveis da opção binária e da equidade sabem que remover ou reduzir o risco é geralmente uma coisa boa. Usando opções binárias para simular uma estratégia de ferro condor pode ser muito benéfico para os comerciantes. Não só eles são construídos sem o uso de spreads, eles também podem ser modelados para o lucro ao longo de períodos menores do que as opções de capital próprio. Apenas não se esqueça de perceber que essas posições podem ser saídas antes da expiração para ter um lucro, limite de risco ou ambos. (Nota: taxas de câmbio não incluídas nos cálculos acima) As negociações de futuros, opções e swaps envolvem riscos e podem não ser apropriadas para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Tagged with iron condors Sábado, 10 de maio de 2014 por Tim Lanoue A estratégia Iron Condor é uma estratégia de risco controlado e não direcional vinculada que tem a função principal de gerar um pequeno volume de lucros quando O activo alvo está a apresentar uma volatilidade relativamente baixa. A fim de melhor compreender o conceito desta idéia, é uma combinação de bull e bearish spreads definido para o mesmo tempo de expiração. A Implementação da Estratégia Iron Condor A estratégia Iron Condor requer quatro negociações diferentes. A primeira e segunda negociações estariam vendendo uma greve inferior out-of-the-money colocar e, em seguida, colocando um mesmo menor colocar. O terceiro e o quarto ofícios consistem em vender uma chamada out-of-the-money mais alta e então comprar uma chamada out-of-the-money elevada, em conseqüência um crédito líquido é criado. Iron Condor Profit amp Limitações de risco Para receber o máximo de lucro ao usar este lucro, o ativo deve expirar entre as greves e puts de nossos negócios. Enquanto a perda máxima com esta estratégia ocorre quando o preço da ação do ativo cai igual ou abaixo da greve mais baixa da compra de compra, que seria o segundo comércio que colocamos, ou igual ao maior call de compra, que é o último comércio Que eu coloco. Lucro Máximo Ganho Líquido Recebido Comissão Pagamentos Máx. Perda Preço de Chamada de 4º Comércio Preço de Venda de 2º Comércio Ganho Líquido Recebido Comissões Pagadas Ao usar esta estratégia de negociação existem duas oportunidades em que esta estratégia resultaria em nenhuma perda ou ganho. O primeiro seria quando nosso primeiro comércio que colocamos é equivalente ao Ganho Líquido Recebido. O segundo seria quando nosso 3º comércio fosse adicionado ao nosso Ganho Líquido total recebido. Iron Condors Exemplo Vamos dizer que o estoque ZZZ está sendo negociado em um valor de 50 em julho. Qualquer operador de opção tem a capacidade de executar esta estratégia de ferro condor comprando AUG 40 para 55, escrevendo um AUG 45 para 110, escrevendo outro AUG 50 para 100 e comprando outro AUG para 50, o crédito líquido obtido ao entrar no O comércio é de 100. Quando esta opção expira em agosto, ações ZZZ ainda está negociando em um valor de 50 para que todos os nossos investimentos expiram sem valor e os comerciantes opção de manter o crédito recebido como lucro, que é também o nosso lucro máximo. No entanto, se o estoque ZZZ expira em agosto em um valor de 50, em seguida, todos os nossos investimentos put não são valorizados, ou seja, eles não valem nada. O estoque ZZZ tem um valor intrínseco de 500, ou seja, o valor nominal real do estoque. O crédito inicial 100 recebido é 100, 500 8211 100 400 perda máxima neste caso. As chances deste cenário de acontecer são muito raras e não são susceptíveis de ocorrer. Esta estratégia é aplicável a opções binárias, mas você precisa de um corretor que exige períodos de expiração mais longos como oferecido pelo pioneiro de opções binárias Anyoption com tempos de expiração até 30 dias. Se você tiver outras perguntas, por favor, sinta-se livre para perguntar, se você precisar de alguma ajuda, por favor, não hesite em perguntar Mike8217s Top Opções Binárias BrokersPremium Collecting Com Nadex Spreads: Iron Condor Com Nadex se espalha, os comerciantes que pensam que o mercado subjacente pode ir a qualquer lugar E apenas oscilar em torno de onde é pode comércio whatrsquos chamado um condor de ferro como uma estratégia neutra. Dois artigos anteriores desta série abordaram como coletar prêmios (spreads de crédito) em um mercado ascendente ou plano e como coletar prêmios em um mercado de baixa ou baixa utilizando Nadex Spreads. Os comerciantes podem fazer isso todos os dias, mesmo várias vezes por dia. Fazendo ambos é chamado de condorquot quotiron e pode ajudar os comerciantes combinam tanto para um maior lucro potencial e uma maior distância break-even. Os comerciantes vendem o spread superior e compram o spread mais baixo. Uma ferramenta que os comerciantes podem usar para negociar condors de ferro é o APEX Nadex Spread Scanner. O scanner APEX é livre de usar e uma excelente maneira de olhar através de todos os spades Nadex para um determinado instrumento. Os usuários podem ver rapidamente o risco / recompensa, o tempo de expiração, a largura dos spreads e a proximidade com o mercado subjacente para comparação, permitindo que eles escolham os negócios mais vantajosos. Para começar, os comerciantes devem saber exatamente o que é uma propagação Nadex. Ele tem um nível de piso e teto, e prazo para expiração. Nadex oferece intraday duas horas e 8.25 horas, bem como spreads diários. Eles podem ser negociados a qualquer momento durante as horas de negociação do spread particular até à expiração. Sua largura e distância pode ser de 100 carrapatos a 1000 carrapatos, dependendo do mercado e expiração. Todos os mercados de Nadex movem-se nos carrapatos com o menor incremento que é um, e cada carrapato vale 1. Quando por muito tempo, o lucro máximo de um comerciante é a distância entre sua entrada eo teto. Quando curto, o lucro máximo de um comerciante é a distância entre sua entrada eo chão. A perda máxima quando vai longo é a distância entre a sua entrada eo chão. Quando curto, a perda máxima é a distância entre a entrada eo teto. Se o movimento do mercado passado o teto ou andar, os comerciantes não podem perder dinheiro adicional ou ganhar dinheiro adicional. Tipicamente, os condors do ferro são excelentes para quando o mercado é liso ou oscilando em uma escala específica. Portanto, itrsquos chamou uma estratégia ldquoneutralrdquo. Por exemplo, considere um condutor de ferro bruto. Quando comprar e vender petróleo bruto spreads são juntos, é um ferro condor prémio coleção comércio. Para esta configuração, os comerciantes venderiam o spread superior, Crude Oil (Abr) 103,00-108,00 e comprar o menor spread, Crude Oil (Abr) 98,00-103,00. Colocando os dois juntos, o topo do condor de ferro é 108,00, o meio do condor de ferro é 103,00 eo fundo do condor de ferro é 98,00. Neste exemplo, há um lucro máximo de 54,2 para a compra e 22,2 para a venda. O que torna este um prémio coleção Iron Condor é a proximidade invertida para o mercado subjacente. Proximidade significa a distância do preço do spread para o mercado subjacente. Para o spread longo, o preço é de 23 ticks abaixo do mercado subjacente. Assim, existem 23 carrapatos de prémio construído lá. O mercado poderia cair 23 carrapatos ea opção ainda estaria em quebra mesmo no comércio porque foi comprado em 23 carrapatos abaixo do mercado. Agora olhando para o spread de venda, seu preço para vender é 56 carrapatos acima do mercado subjacente. O mercado poderia subir até 56 carrapatos e o comércio ainda estaria no break-even no lado da venda. Este condor de ferro em particular tem prémio para recolher. No entanto, não é necessário que haja prémio para o lucro com um condor de ferro. Para ver a imagem clique AQUI Quando ambos os spreads são colocados em uma planilha do Excel como mostrado abaixo, torna-se fácil ver o que os lucros e perdas potenciais são de ambos os lados e onde os pontos de equilíbrio seria. Neste caso, o mercado subjacente está negociando em torno de 102,65. Se o mercado subiu 54 carrapatos para 103,19, o comércio beneficiaria 54. O preço de venda do spread superior foi 56 carrapatos acima do mercado subjacente, portanto, o subjacente poderia subir até que o comércio começaria a perder dinheiro na venda lado. Na verdade, a compra spread caps para fora em 103,00. Assim, assim que o mercado chega a 103,00, o comércio atingiu o seu lucro máximo buy-side de 54. Se o mercado continua acima, porém, ele poderia ir até 56 carrapatos sem perder no lado sell. Poderia subir mais 54 carrapatos, que seria o valor máximo do lucro no lado da compra, antes de atingir o ponto de equilíbrio. Poderia subir um total de 110 carrapatos para 103,75 para atingir o ponto alto de equilíbrio. Para ver a imagem clique AQUI Se o mercado moveu para baixo, poderia ir para baixo a 102.43 para 22 carrapatos do lucro máximo no lado do sell. Novamente, o preço de compra do menor spread foi de 23 ticks abaixo do mercado subjacente, portanto, o subjacente poderia ir para baixo que muito antes de ele iria começar a perder dinheiro no lado da compra. Se o mercado continua abaixo though, poderia ir abaixo de 23 carrapatos sem perder no lado do sell. Poderia ir abaixo outros 22 carrapatos, a quantidade máxima do lucro no lado da compra, antes de alcançar o ponto de equilíbrio. Poderia baixar um total de 45 carrapatos para 102,20 para atingir o ponto de equilíbrio baixo. Este foi um exemplo de um condor premium de ferro de coleção por causa da proximidade invertida ao subjacente. Normalmente, a proximidade do preço ao subjacente não é negativa para os spreads do lado da compra, ou positiva para os spreads do lado da venda. O spread que vendemos estava no fundo do dinheiro e o spread que compramos estava no dinheiro. Invertida proximidade ao subjacente não é necessário para ser rentável fazendo um condor de ferro. Para saber mais sobre os melhores momentos para usar condores de ferro, visite: www. apexinvesting. APEX fornece o scanner de propagação Nadex grátis e terá uma ferramenta de calculadora de ferro condor em breve. Para saber mais sobre como negociar opções binárias em profundidade e para sinais de opções binárias, estratégias de negociação, ferramentas e salas de comércio ver ApexInvesting. Cópia 2016 Benzinga. A Benzinga não fornece conselhos de investimento. Todos os direitos reservados. Sábado, 10 de maio de 2014 por Tim Lanoue A estratégia Iron Condor é um risco controlado e uma estratégia vinculada não-direcional que tem a função principal de gerar um pequeno volume de lucros quando o ativo alvo exibe volatilidade relativamente baixa. A fim de melhor compreender o conceito desta idéia, é uma combinação de bull e bearish spreads definido para o mesmo tempo de expiração. A Implementação da Estratégia Iron Condor A estratégia Iron Condor requer quatro negociações diferentes. A primeira e segunda negociações estariam vendendo uma greve inferior out-of-the-money colocar e, em seguida, colocando um mesmo menor colocar. O terceiro e o quarto ofícios consistem em vender uma chamada out-of-the-money mais alta e então comprar uma chamada out-of-the-money elevada, em conseqüência um crédito líquido é criado. Iron Condor Profit amp Limitações de risco Para receber o máximo de lucro ao usar este lucro, o ativo deve expirar entre as greves e puts de nossos negócios. Enquanto a perda máxima com esta estratégia ocorre quando o preço da ação do ativo cai igual ou abaixo da greve mais baixa da compra de compra, que seria o segundo comércio que colocamos, ou igual ao maior call de compra, que é o último comércio Que eu coloco. Lucro Máximo Ganho Líquido Recebido Comissão Pagamentos Máx. Perda Preço de Chamada do 4º Comércio Preço de Venda do 2º Comércio Ganho Líquido Recebido Comissões Pagadas Ao usar esta estratégia de negociação existem duas oportunidades em que esta estratégia resultaria em nenhuma perda ou ganho. O primeiro seria quando nosso primeiro comércio que colocamos é equivalente ao Ganho Líquido Recebido. O segundo seria quando nosso 3º comércio fosse adicionado ao nosso Ganho Líquido total recebido. Iron Condors Exemplo Vamos dizer que o estoque ZZZ está sendo negociado em um valor de 50 em julho. Qualquer operador de opção tem a capacidade de executar esta estratégia de ferro condor comprando AUG 40 para 55, escrevendo um AUG 45 para 110, escrevendo outro AUG 50 para 100 e comprando outro AUG para 50, o crédito líquido obtido ao entrar no O comércio é de 100. Quando esta opção expira em agosto, ações ZZZ ainda está negociando em um valor de 50 para que todos os nossos investimentos expiram sem valor e os comerciantes opção de manter o crédito recebido como lucro, que é também o nosso lucro máximo. No entanto, se o estoque ZZZ expira em agosto em um valor de 50, em seguida, todos os nossos investimentos put não são valorizados, ou seja, eles não valem nada. O estoque ZZZ tem um valor intrínseco de 500, ou seja, o valor nominal real do estoque. O crédito inicial 100 recebido é 100, 500 8211 100 400 perda máxima neste caso. As chances deste cenário de acontecer são muito raras e não são susceptíveis de ocorrer. Esta estratégia é aplicável a opções binárias, mas você precisa de um corretor que exige períodos de expiração mais longos como oferecido pelo pioneiro de opções binárias Anyoption com tempos de expiração até 30 dias. Se você tiver outras perguntas, por favor, sinta-se livre para perguntar, se você precisar de alguma ajuda, por favor, não hesite em perguntar navegação Post Leave a Reply Cancelar resposta
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